报告题目：Brownian Motion and Financial Mathematics
时间地点：2017年5月17日(星期三)下午1：00，博识楼434会议室
报告人：吴志坚教授，美国内华达大学拉斯维加斯分校
摘要： In this expository talk, we revisit some basic properties of Brownian motion and its related calculus and differentials. We discuss ways of using Brownian motion and stochastics differential equations to model financial phenomena and questions. As an example, certain hedging problems are discussed.
报告人简介：
吴志坚，中国地质大学学士（1982），北京大学数学硕士（1984），美国华盛顿大学数学博士（1990）。现任美国内华达大学拉斯维加斯分校数学科学系主任、教授，曾任西交利物浦大学数学科学系主任、教授，美国阿拉巴马大学数学系主任、终身教授，美国数学会及美国数学协会会员。担任过瑞典皇家科学院Mittag-Leffler数学研究院、阿塞拜疆国家科学院数学与机械学院、美国加州大学伯克利数学科学研究院等多家学术机构的访问学者、研究员或客座教授。从事复分析、调和分析、算子理论和泛函分析、金融数学、教育学等领域的研究。主持并参与主持了多个分别由美国国家科学基金、美国民用研究与发展基金、PEW基金及阿拉巴马州教育基金立项赞助的科研、教学项目，经费总额达六百多万美元。在国际著名学术刊物上发表学术论文60余篇。应邀到世界三十多个国家和地区的学术机构讲学和访问。