【 SUIBE思源金融讲坛——学术沙龙第15期 】:Load Profile Classification through Manifold Learning

pubdate：2017-04-18views：281

必赢626net入口首页思源金融讲坛

——学术沙龙第15期

题目：Load Profile Classification through Manifold Learning

报告人：刘凌 必赢626net入口首页金融管理学院

时间：2017年4月21日上午9：00-11：00

地点：博萃楼阳光房


【论文摘要】Being able to accurately classify different load profiles is key to the success of demand-side management. We propose a novel load profile classification method which first extracts the intrinsic factors of various load profiles through a non-linear dimension reduction technique and then apply standard clustering methods to intrinsic factors to identify load clusters. The advantage of this classification method is demonstrated through numerical experiments over a real load dataset consisting of over 500 industrial and commercial customers.

  

【报告人简介】刘凌，分别于2005年和2010年获复旦大学经济学硕士学位和博士学位，现为必赢626net入口首页金融管理学院副教授、硕士生导师，上海世界经济学会会员，曾在佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）担任访问学者，长期致力于大宗商品价格、国际金融市场、汇率和货币政策与中国经济问题研究。主持完成教育部人文社会科学研究项目和上海市政府发展研究中心重点项目各1项，目前主持在研项目包括国家社科基金重大项目子课题“大宗商品定价机制对国际经贸格局影响的实证研究”，以及教育部人文社会科学研究项目规划基金项目“异质性银行条件下中国经济波动的金融因素研究”等。 

 

代表性论文

  1. 方艳、贺学会、刘凌、曹亚晖.“沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和t-Copula-aDCC-GARCH模型的实证分析, 国际金融研究,第11期，2016

  2. 刘凌*、方艳、周语盼,融入经济全球化进程中上海的开放红利, 经济问题探索,第8期，2016

  3. Yan Fang, Liu, L. and Liu, J.Z. A Dynamic Double Asymmetric Copula Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model: Application to China's and US Stock Market. Journal of Applied Statistics, vol. 42, No. 2, 2015.

  4. 刘凌*、方艳,货币冲击下国际油价与我国经济波动的动态相关性分析,上海经济研究,第8期，2014

  5. Ling Liu*, Yan Fang, Dynamic Correlations in International Oil and RMB Non-Deliverable Forwards Markets, International Journal Business Continuity and Risk Management，Vol. 5, No. 3, 2014, pp.224-235.

  6. 刘凌*、方艳、张晶晶，国际油价与人民币NDF收益率动态相关性分析，国际贸易问题，第4期，2014

  7. Fang, Y.*, Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetric copula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model: application to China's and US stock market. Journal of Applied Statistics, vol. 42, no. 2, 2015， pp. 327-346.

  8. Yan Fang*, Lisa Madsen, Ling Liu, Comparison of Two Methods to Check Copula Fitting, International Journal of Applied Mathematics, Volume 44 Issue 1, 2014, pp.53-61.

  9. 张晶晶*、刘凌，美国货币政策对中国汇率和利率传导的实证研究，上海金融，第1期，2014

  10. 刘凌*、方艳，国际油价冲击对中国股票市场的非对称影响分析——基于CGARCH模型，经济问题探索，第12期，2013


Baidu
sogou