【金融学院学术沙龙第4期】:方艳:沪港通市场效应的实现与单边政策冲击——基于股票关联网络的经验证据

pubdate:2016-04-19views:241

题目:沪港通市场效应的实现与单边政策冲击——基于股票关联网络的经验证据

报告人:方艳, 必赢626net入口首页 金融学院

时间:2016年4月22日上午9:00-10:30

地点:博萃楼阳光房

论文:学院内网

报告人简介:

方艳, 2012年6月在Oregon State University获统计学博士学位,现为必赢626net入口首页金融管理学院金融工程系讲师,硕士生导师。主要研究领域包括Copula模型在金融和保险中的运用、金融时间序列、层次贝叶斯模型等,目前主持国家自然科学基金项目《基于贝叶斯-Copula理论的高维离散变量相依性研究》,在Journalof Applied StatisticsJournalof Economic Policy Reform等学术刊物发表论文多篇。

Publications

[1]      Li, X.J.*, Fang, Y. Does external shock trigger systemic bankingdistress? Journal of Economic PolicyReform. 18(1): 51-68, 2015

[2]      Fang, Y.*, Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetriccopula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model:application to China's and US stock market. Journalof Applied Statistics, vol. 42, no. 2, pp. 327-346. 2015

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